……………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17
عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31
اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37
نقش خانوادهدرتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38
بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49
ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49
نیازهای والدینکودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50
احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74
پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86
فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

1-1-مقدمه:
وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی و داشتن آرامش و آسایش خاطر به دور از اضطراب و نگرانی یک موهبت و ضرورت حیاتی زندگی انسان است. احساس ناامنی محیط و نگرانی های ناشی از مکان های ناامن، سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار داده و امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به درستی انجام پذیر نخواهد بود و در پاره ای موارد حاد فعالیت های روزمره اجتماعی را به طور کامل مختل می نماید. ناهنجاری های اجتماعی و جرایم که از سوی عاملین و مجرمین در محیط شهرها بوقوع می پیوندد از موارد اصلی ناامنی محیط زندگی و سلب کننده امنیت شهرها و در نتیجه مختل نمودن آرامش و آسایش خاطر مردم می باشد و انسان خواسته یا ناخواسته چه در مواقعی که درون منزل مسکونی خود به سر می برد و چه در محیط خارج از خانه و در عرصه های همگانی با پدیده وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی احتمالی روبرو بوده و خطر وقوع جرم همواره یک شهروند را تهدید می نماید. همانطور که در مسائل بهداشتی و درمانی، موضوع پیشگیری از بیماری ها مقدم بر درمان می باشد، این مطلب به عنوان یک اصل ریشه ای پذیرفته شده است و در خصوص جرایم شهری هم بدین گونه است. یعنی جلوگیری و پیشگیری کردن از وقوع جرم مقدم بر تمامی اقداماتی است دولت و دستگاه های قضایی و انتظامی یک کشور طی سلسله اقداماتی پرهزینه انجام می دهند تا فرد مجرم را بعد از ارتکاب جرم، اصلاح و تربیت یا مجازات و تعزیر و یا تبعید نمایند بنابراین پیشگیری از جرایم بر سلسله اعمالی که مسئولین امور یک اجتماع (بعد از ارتکاب جرم) انجام می دهند برتری دارد، چه از حیث جنبه های اقتصادی و صرفه جویی های ناشی از آن و چه از نظر فرهنگی یا سیاسی قضیه. (حشمتی، 1382،2)
مشاغل کاذب از جمله مواردی است که می تواند به طرق مختلف موجبات ناامنی را در محیط شهری به وجود آورد . لذا لازم است که از طریق ساماندهی و سازماندهی این مشاغل ضریب امنیت اجتماعی محیطهای شهری افزایش یابد.
1-2- بیان مساله:
نظم و امنیت اجتماعی از جمله مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی قرار دارد. امنیت از جمله مهمترین و اصلی ترین نیاز های هر انسان به شمار می رود که فقدان آن می تواند زندگی فرد را دچار تهدید نماید.
اهمیت امنیت از آنجا مطرح می شود که هیچ انسانی قادر به تامین امنیت کامل نیست، بنابراین در اجتماعی زندگی می کند که بتواند با همیاری دیگران امنیت را به حوزه اجتماع برگرداند. (عطارزاده، 1387 ص 14)
ارایه تعریف واحد و مشخصی از امنیت مشکل بود و خصیصه ذاتی و ماهوی امنیت پیچیدگی خاصی دارد.
به طور کلی می توان امنیت راحفاظت جامعه و ارزشها و نهادهای آن در برابر تهدیدات اعم از داخلی و خارجی،تهدیداتی که بقای نظام های سیاسی و نظام شهروندی و شیوه زندگی آحاد جامعه را مختل می کند و موجودیت آنها را به خطر می اندازد، تعریف نمود.(ابراهیمی مقدمیان)
امنیت دارای اشکال و صور مختلف بوده و در این میان امنیت اجتماعی شهرها از جمله مهمترین و مطرح ترین نوع امنیت ها به شمار می رود.
اساساً امنیت شهرها بیش از آنکه جنبه عینی و مادی داشته باشد، یک پدیده ادراکی و احساسی است. یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن توده مردم، دولتمردان، زمامداران به وجود آید که ایمنی لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. با این همه تعیین درجه و مرتبه ای از امنیت که در جامعه ای مورد نیاز می باشد، ممکن نیست. برای برقراری نظم و امنیت در هر جامعه نیاز به ساختاری است که در آن حداقل عناصری چون عدالت اجتماعی، تامین و رفاه اجتماعی، اشتغال، عدم استبداد، آزادی و حاکمیت مردم و مشارکت کامل آنها، توزیع دانایی و اطلاعات در جامعه، عدم اختلال اجتماعی، استفاده از نیروی فرهیختگان و دانایان، سازگاری اجتماعی، نظامی باز و واقعی و غیره وجود داشته باشد.
(نونژاد، 1377 ص 12)

عوامل مختلفی در پیدایش و ایجاد یا کاهش و از دست رفتن امنیت شهرها تاثیر گذار هستند.
امروزه پیدایش و گسترش سریع شهرها و افزونی شدید جمعیت آن همراه با مشکلات خاصی است.
(متالین، 1372 ص 91)
ارتباط ساماندهی با پایان نامه در مرحله اول: ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری و ادارات ذیربط و حمایت مردم و دولت از دستفروشان می باشد.مرحله دوم: دستفروشان با احساس امنیت شغلی بیشتر جهت عرضه اجناس با کیفیت در بازارچه ها فعالیت خواهند کرد و مردم با اطمینان خاطر خرید خواهند کرد.
موضوع بیان مسله نه فیش برداری و نه استفاده از متون دیگری است بلکه در چند فصل آن به اساتید داخلی و خارجی که درباره این موضوع تحقیق و بررسی به عمل آورده اند که به آنها اشاره گردید و نو بودن بازارچه در ایران برای اولین بار در منطقه 5 تهران برای دستفروشان مکان مناسبی تهیه گردیده که منظور نو بودن یا سروسامان در این منطقه تازگی داشت که در زمان دانشجویی وگذراندن دوره کارشناسی ارشد که بازارچه جنت که توجه ام را جلب کرده بودکه برای پایان نامه موضوع را انتخاب کردم که به تعداد مکرر به بازارچه مراجعه نمودم و از مسئولین بازارچه تحقیقاتی که به عمل آمد و حدوداً 300 نفر طبق آمار مسئولین در این مکان مشغول به کار می باشندکه در ادامه تدوین پایان نامه روش تحقیقات به طور دقیق و منظم انجام خواهد شد و از تعداد یاد شده (فروشندگان) هر چند نفر پاسخ دهنده در فصلهای بعدی به ضمیمه ارائه خواهم کرد هرچند در پروپزال خلاصه و تهیه کرده ام.
انواع آلودگی ها، مشکل تردد و جا به جایی در شهرهای بزرگ، کمبود فضاهای عمومی، معضل مسکن و حاشیه نشینی، گرانی ، بیکاری، مشاغل غیررسمی و کاذب، فقر و فحشا، سوانح، اضطراب و استرس ها، سستی پیوندهای عاطفی، فاصله گرفتن از طبیعت و اتلاف وقت، افزایش ناامنیتی، مصرف گرایی و بالا رفتن نرخ جرایم و بزهکاریها همه و همه از جمله مشکلات و مسایلمدیریت شهریقلمداد می شوند.
یکی از عوامل اصلی محدود کننده و تهدید کننده امنیت اجتماعی به ویژه در کلان شهرها، معضل اشتغال غیررسمی و مشاغل کاذب می باشد.(اپنهایم، 1379،ص 66)
مشاغل کاذب شهری به آن دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولاً به شکل مستقیم وغیر مستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی نکنند، ثانیاً حذف آنها تاثیربسزایی در نیازمنذیهای تولید و توزیع خدمات و کالا نداشته باشد، در پاره ای از موارد حذف اینگونه مشاغل از صحنه تولید و توزیع کالا و خدمات باعث افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد شد. (صرامی، 1374 ص 12)
مشاغل کاذب در کلان شهرها گذشته از آسیب های اقتصادی فراوان، پیامدهای اجتماعی و روانی زیادی به دنبال دارد.
در جوامعی که نرخ اشتغال به کار در بخش مشاغل غیررسمی و کاذب بالا است، افراد برای فرار از بیکاری و تامین اقتصاد زندگی به انجام هر کاری تن در می دهند، امکان دارد که از کارهایی که پیدا کرده اند، رضایت نداشته باشند و نارضایی از کار هم کیفیت کار را پایین می آورد و هم به فشار روحی و عصبی آنها منجر می گردد، در نتیجه فردی خواهد شد که تقریباً رفتار نامتعادلی دارد، لذا این احتمال وجود دارد که رفتارهایی را مرتکب شود که امنیت جامعه را تهدید و تحت الشعاع قرار دهد.
بنابر گزارش های رسمی مرکز پلیس لندن حداقل طی دهه 1995 تا 2005، بیش از یک سوم بازداشت شدگان و افرادی که اقدام به رفتارهای خشونت آمیز نموده و امنیت منطقه یا محله خود را محدود ساخته اند از داشتن شغل مناسب بی بهره بودند و عمده آنها درگیر مشاغل کاذب بوده اند.(گزارش مرکز پلیس لندن، 2007)
همچنین روابط عمومی نیروی انتظامی کشورمان نیز در گزارشی که در سال 1387 منتشر نموده است مطرح ساخته است که ردپای 36% موارد سرقت های مکشوفه، به مناطق حاشیه ایی شهرها اختصاص داشته که از جمله مختصات و ویژگیهای این مناطق حاشیه ای را می توان به موضوع اشتغال غیررسمی کارکنان این حوزه اشاره نمود. (گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی، 1387)

2-5-2 خنثی بودن……………………………………………………………………….. 15

2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………….. 15

2-5-4 تنازلی بودن…………………………………………………………………….. 16

2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………….. 16

2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………… 18

2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه……………………………………… 19

2-7-2 نرخ گذاری صفر…………………………………………………………………… 20

2-7-3 معافیت ها………………………………………………………………………. 20

2-8 آستانه معافیت ………………………………………………………………………. 20

2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی ……………………. 23

2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………….. 24

2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده …………………………………………… 26

2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده …………………………… 26

2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………. 27

2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………… 27

2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………… 27

2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف …………………………………….. 27

2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم …………………………….. 30

2-14-1 مفهوم تورم ………………………………………………………………………. 30

2-14-2 انواع تورم …………………………………………………………………….. 30

2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ………………………… 31

2-15 مطالعات تجربی ……………………………………………………………………… 31

2-15-1 مطالعات داخلی …………………………………………………………………. 31

2-15-2 مطالعات خارجی ………………………………………………………………… 33

فصل سوم : ارائه الگو و روش تحقیق ……………………………………………………… 36

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………… 37

3-2 تصریح مدل …………………………………………………………………………….. 37

3-3 مدل سازی در قالب داده های تابلویی ……………………………………………. 40

3-3-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی………………………………………………… 40

3-3-2 مدل کلی داده های تابلویی ………………………………………………………… 42

3-3-3 تخمین زننده های GMM …………………………………………………………..

3-3-3-1 روش گشتاورها ………………………………………………………………… 44

3-3-3-2 شرایط گشتاوری ……………………………………………………………… 44

3-3-3-3 روش تخمین گشتاورها …………………………………………………….. 45

3-3-4 تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها ……………………………………………….. 45

3-3-4-1 تعریف تخمین زننده GMM……………………………………………………….

3-3-4-2 تخمین ماتریس کواریانس …………………………………………………… 47

3-3-5 مدل داده های ترکیبی پویا ……………………………………………………… 47

3-3-6 آزمون ریشه واحد و داده های تابلویی ……………………………………………… 51

3-3-7 آزمون لوین و لین – چو (LLC) ……………………………………………………. 51

فصل چهارم : توصیف داده ها و برآورد الگو …………………………………………….. 53

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………. 54

4-2 توصیف داده ها ……………………………………………………………………… 54

4-3 آزمون ریشه واحد داده های تابلویی…………………………………………….. 66

4-4 برآورد الگو و ارائه نتایج …………………………………………………………… 67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………. 70

5-1 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 71

5-2 پیشنهادها ………………………………………………………………………… 71

منابع ……………………………………………………………………………………. 72

فارسی …………………………………………………………………………….. 72

انگلیسی ……………………………………………………………………………. 74

پیوست ها ……………………………………………………………………………. 75

چکیده:

امروزه اکثر جوامع با معضل تورم درگیر می باشند چرا که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می شود. با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست، شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

در پژوهش حاضر اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم مورد بررسی قرار می کیرد در این راستا با استفاده از اطلاعات آماری بیست و سه کشور منتخب طی دوره زمانی 2006-2002 اثر مالیات بر ارزش افزوده به همراه دیگر متغیرهای توضیحی از جمله ثبات سیاسی،تولید ناخالص داخلیسرانه، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های قبل بر تورم بررسی می شود.

نتایج حاصل از برآورد الگوها به با روش اقتصادسنجی داده های تابلویی حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت و معنی داری بر تورم به همراه دارد. همچنین اثر ثبات سیاسی ، درجه باز بودن اقتصاداثرمنفی برتورم دارند و نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های اثرمثبت برتورم دارند که مطابق نتایج مطالعات تجربی قبل حاصل شده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله

نظام مالیاتی به طور کلی از دو جزء قوانین و مقررات مالیاتی و نظام اجرایی تشکیل شده است. نظام مالیاتی می بایست با توجه به تغییرات اقتصادی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد نتایچ بررسی های انجام گرفته در زمینه مالیات ها حاکی از آن است که در اغلب کشورها عملکرد نظام مالیاتی از کارایی لازم برخوردار نمی باشد و انجام برخی اصلاحات در این زمینه ضروری می باشد. در این خصوص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

هر چند مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اثرات اقتصادی مثبت و گسترده بودن پایه مالیاتی آن مورد توجه دولت ها بوده که می تواند دولت را در اجرای سیاست های مالی یاری دهد، اما نگرانی هایی را نیز در جوامع ایجاد نموده است. یکی از این نگرانی ها (( اثرات این نوع از مالیات بر تورم )) می باشد. تورم یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلات اقتصادی جوامع امروزی به شمار می آید که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می شود که: افزایش کسری بودجه دولت، کسری تراز پرداختها، افزایش نابرابری توزیع درآمد، کاهش پس اندازها و… از آن جمله به شمار می آید و با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده همواره از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه اغلب کشورها با معضل تورم مضمن درگیر می باشند شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با ان همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد در این تحقیق با استنفاده از تجربه جهانی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب ( (OECD به بررسی اثر این مالیات بر تورم پرداخته می شود.

3-1- اهداف تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم می باشد.

4-1- فرضیه پژوهش

فرضیه پژوهش حاضر به شکل زیر می باشد:

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم مثبت و معنی داری می باشد.

5-1- محدودیت های تحقیق

محدودیت تحقیق حاضر عدم وجود اطلاعات آماری کامل و منسجم جهت بررسی اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم برای مجموعه وسیعی از کشورها می باشد.

6-1- روش تحقیق

در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار Eviews و به کارگیری روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی اثر مالیات برارزش افزوده به همراه سایر عوامل، بر متغیر تورم درکشورهای منتخب طی سالهای 2006-2002 بررسی می شود.

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده

1-2- مفهوم مالیات

مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

الف : مالیات های مستقیم ب : مالیات های غیرمستقیم

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود. این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است. [5]

1-1-2-انواع مالیات های مستقیم

– محمودی عالمی، شجاع، برآورد معادلات تقاضای نهاده‏‎‎‏های برق در اقتصاد ایران با استفاده از توابع هزینه ترانزلوگ، به راهنمایی: محمدعلی كفایی.پایان نامه(كارشناسی ارشد)-دانشگاه شهید بهشتی، دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی، گروه اقتصاد، 1381.

– نگهبان، محمدحسین، بررسی نقش صنعت برق در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستاند، به راهنمایی: نورالدین شریفی؛ استاد مشاور: احمد جعفری صمیمی. پایان نامه(كارشناسی ارشد)-دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انسانی و اجتماعی، 1382.

– امینی فرد، عباس، برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران : یك رهیافت هم تجمعی (1378-1347)، به راهنمایی: غلامعلی شرزه ای. پایان نامه(كارشناسی ارشد)-دانشگاه شیراز، دانشكده تحصیلات تكمیلی.

– سیف الهی بارزجانی، الهه، بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یك كیلووات ساعت برق در شركت برق منطقه ای تهران، به راهنمایی: صدرا میرمحمدی. پایان نامه(كارشناسی ارشد)-موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت(وزارت نیرو)، 1382.

4-1-1- فرضیه ها

با توجه به سؤالات اصلی این تحقیق فرضیه های زیر برای این تحقیق متصور است:

– سیاست های پولی و مالی دولت بر اندازه بخش انرژی و سرمایه گذاریهای آن تأثیر دارد.

– اندازه بخش انرژی و سرمایه گذاریهای آن بر سیاست های پولی و مالی دولت تأثیر دارد.

– تعدیل یارانه های انرژی بر بخش انرژی مؤثر است.

– تعدیل قیمت انرژی بر سرمایه گذاریهای بخش انرژی و اقتصاد كلان مؤثر خواهد بود.

5-1-1- هدف ها

هدف از انجام این تحقیق بررسی آثار متغیرهای كلان اقتصادی و تصمیمات كلان دولت بر بخش انرژی و بالعكس بصورت پویا است. تا بتوان با تحلیل حساسیت در برخی از متغیرها در مدل كلان اقتصادی كه منضم به مدل برق شده است بهترین تصمیم و راه حل را پیش روی تصمیم گیران و دولت قرار داد.

6-1-1- روش انجام تحقیق

1-6-1-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش: روش كتابخانه ای برای جمع آوری سابقه كارهای انجام شده در این موضوع و بررسی مدلهای كلان و بخش انرژیدر كتابخانه های دانشگاهی و سازمان های دولتی مربوط به انرژی. در قسمت بعد طراحی برنامه پویای كلان انرژی و تعریف سناریوهای مختلف و ممكن در اقتصاد كلان و بخش انرژی و تحلیل حساسیت متغیرهای تعیین شده در مدل.

ابزار گردآوری اطلاعات: استفاده از اینترنت، برای بررسی كارهای انجام شده در نقاط مختلف دنیا ـ بخش های مختلف پژوهشی در وزارتخانه های مرتبط و پایان نامه های دانشگاههای مختلف كشور جهت بررسی مدل های مختلف كلان اقتصاد و كلان انرژی در اقتصاد ایران. سازمان آمار و وزارت نیرو و نفت جهت گرداوری آمار و ارقام مورد نیاز جهت تهیه و تخمین پارامترهای مدل.

7-1-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی)

این تحقیق از لحاظ مكانی در حیطه كشور ایران و از لحاظ زمانی دوره 84-1338 را پوشش می دهد. و متغیرهای مدل را تا سال ١٤٠٠ مورد پیش بینی قرار می دهد.

فصل دوم: آشنایی با تحلیل پویایی شناسی سیستمی

1-2- آشنایی با تحلیل پویایی شناسی سیستمی

تحلیل پویایی شناسی سیستمی در اواسط دهه 1950 توسط فارستر[1]، ارائه شد. فارستر تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه مهندسی برق، در سال 1939 در دانشگاه فوق آغاز کرد. اولین کار تحقیقی وی زیر نظر دکتر گوردن براون[2]، در آزمایشگاه مکانیسم فرمان[3] بود. اعضای این آزمایشگاه مشغول انجام مطالعاتی در زمینه مکانیسم های کنترل بازخورد برای تجهیزات ارتش بودند. فارستر در راستای فعالیت هایش در آزمایشگاه مکانیسم فرمان در جنگ جهانی دوم، به مطالعه و تحقیق روی راه اندازی سیستم کنترل رادار در خارج از موشک پرداخت.

در انتهای جنگ جهانی دوم، فارستر به فکر ایجاد شبیه سازهای پرواز موشک برای نیروی دریایی آمریکا افتاد. واضح است که تست و آزمایش تکنولوژی نوظهور در یک محیط کامپیوتری، امکان استفاده بهتر و مفیدتر آن را فراهم می کند. بنابراین در سال 1947، آزمایشگاه کامپیوتری دیجیتال، تحت نظارت فارستر تأسیس و شروع به کار کرد. اولین کار تحقیقاتی این آزمایشگاه ایجاد یک محیط کامپیوتری به نام “WHIRL WIND” برای آزمون و بررسی سیستم اطلاعاتی جنگ بود (اساس این پروژه ها بر مکانیسم های کنترل بازخورد استوار بود). بعد از این پروژه، فارستر مسؤولیت طراحی برنامه های کامپیوتری برای سیستم دفاع هوایی آمریکا به نام محیط نیمه اتوماتیک زمین SAGE[4] را بر عهده گرفت.

تجربیات فارستر به عنوان مدیر پروژه های آزمایشگاه کامپیوتری دیجیتال، منجر شد تا فارستر به این جمع بندی از مشكلات یک سازمان برسد که مشكلاتی که سر راه پیشرفت سازمان ها به وجود می آید، عمدتاً ناشی از بخش مدیریتی سازمان است نه بخش مهندسی سازمان. به نظر فارستر، شناخت و کنترل سیستم های اجتماعی بسیار مشکل تر از درک و کنترل سیستم های فیزیکی است. بنابراین مشکلات یک سازمان، بیشتر ناشی از بخش مدیریتی یک سازمان است.

در سال 1956، فارستر، تدریس در دانشکده تازه تأسیس مدیریت دانشگاه MIT را بر عهده گرفت. هدف اولیه وی این بود تا از تجربیات مهندسی و تحقیقاتی خود برای کشف دلایل موفقیت و یا شکست یک سازمان استفاده کند. تجربیات مهندسی و مدیریتی فارستر منجر به ارایه تکنیک تحلیل پویایی شناسی سیستمی در اواسط دهه 1950 شد. فارستر با استفاده از ساختار بازخورد و مدل کردن دستی ساختار تصمیم گیری یک کارخانه برق نشان داد که مشکلات اصلی این سازمان به دلیل عدم ثبات تدابیر مدیریتی سازمان در اشتغال است و مسایل تجاری خارج از سازمان منجر به عدم پیشرفت سازمان نشده اند. این مدل سازی دستی، از اولین کارهای انجام شده در زمینه پویایی شناسی سیستمی بود.

در اواخر دهه 1950و اوایل دهه 1960، فارستر به همراه یک گروه تحقیقاتی دانشجویی، مدل سازی دستی پویایی شناسی سیستمی را به مرحله مدل سازی کامپیوتری ارتقا داد. ریچارد بنت[5] اولین زبان کامپیوتری مدل سازی تحلیل پویایی شناسی سیستمی را تحت عنوان SIMPLE[6]، در بهار 1958 ارایه کرد. در سال 1959، فیلیپس فوکس و الکساندر پوق[7]، نسخه اصلاح شدهSIMPLE را تحت عنوان DYNAMO[8] ارایه کردند. این نرم افزار نزدیک به سی سال به عنوان زبان استاندارد تحلیل پویایی شناسی سیستمی مورد استفاده قرار گرفت.فارستر اولین کتاب کلاسیک خود را در زمینه تحلیل پویایی شناسی سیستمی با عنوان پویایی صنعتی[9] در سال 1951 منتشر کرد.

از پویایی شناسی سیستمی برای شناخت، درک و تجزیه و تحلیل رفتار و حرکات اجزای سیستم استفاده می شود. توانایی این علم به حدی است که می توان با بهره گیری از آن، مسائل مختلف ساده و پیچده را مدل سازی کرد و تغییر ناشی از تعامل متغیرها، رفتارهای آتی آنها را در دوره های زمانی مختلف مورد بررسی قرار داد. با شناخت مراحل نظری تدوین مدل در پویایی شناسی سیستمی و آشنایی با انواع مدل ها، باید مدل سازی را در سه مرحله به شرح زیر انجام داد:

الف) نمودار علّی ـ معلولی یا حالت ـ جریان.

ب) نمودار های جریان.

ج) معادلات داینامو (ریاضی).

پویایی شناسی سیستمی بر ساختار و رفتار سیستم هایی متکی است که از حلقه های بازخوردی مرتبط تشکیل شده اند. نمودار علّی ـ معلولی یا حالت ـ جریان مدل سازی پویا شیوه ساده ای برای نمایش ساختارهای حلقوی پیش از تدوین معادلات سیستم است. نمودار های جریان مشتمل بر متغیرهای نرخ، سطح، کمکی، و عناصر ثابت و یک سری آزمون ها، عملیات و دستورالعملها است که برای شبکه ای منسجم از مباحث مدیریت، اقتصاد، مالی و صنایع سازماندهی شده است. البته پویایی شناسی سیستمی در دیگر رشته ها نیز کاربرد دارد. نمودار های علّی ـ معلولی به شناسایی حلقه های اصلی بازخوردی می پردازد و به تمییز بین ماهیت متغیرهای مرتبط کاری ندارد. نمودار های علّی ـ معلولی در پویایی شناسی سیستمی دو نقش مهم ایفا می کنند:

1- در طول تدوین مدل، فرضیه های علّی به صورت ساختار مقدماتی به مدل سازی کمک می کند.

2- تصویر ساده ای از مدل ارائه می دهند.

تحلیل گر با بهره گیری از این دو نقش، می تواند در میان فرضیه های ساختاری مدل سریعاً ارتباط برقرار کند.

معادلات داینامو، در واقع، نوعی معادله ریاضی به حساب می آیند که در طول زمان برای تبیین و پیش بینی متغیرهای مدل و شناسایی رفتار آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

1-1-2- مراحل مختلف نظری تدوین مدل و فرایند مدل سازی پویایی شناسی سیستمی

برای تحلیل هر پدیده ای باید مدلی از واقعیت ساخته شود و مدل فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جهت درک بهتر مفهوم نگرش سیستمی لازم است مفهوم سیستم تشریح گردد.

“سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزاء که برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر در تعامل هستند.”

در طبیعت دو نوع سیستم وجود دارد: سیستم باز و سیستم بسته. به سیستمی که حالت گذشته آن تأثیری روی آینده اش ندارد، سیستم باز گفته می شود و به سیستمی که آینده آن وابسته به حالت گذشته اش است، سیستم بسته گفته می شود. برای مثال در یک سیستم بسته، میزان فروش شرکت به کیفیت کالاهای تولید شده در ماه های قبل وابسته است. هیچ تصمیمی نیست که مبتنی بر شرایط خاصی نباشد و هیچ اقدامی نیست که شرایط را تغییر ندهد.

در مطالعه پویایی شناسی سیستمی باید مراحل تعریف مسأله، مفهوم سازی مدل، فرمول بندی مدل، شبیه سازی، ارزیابی برای تدوین مدل ها، تحلیل سیاست ها و استفاده از مدل را مورد توجه قرار داد. در فرایند تدوین مدل پویایی شناسی سیستمی از آغاز تا پایان داشتن درک صحیحی از سیستم و مسائل آن ضرورت دارد و در واقع از ادراک سیستم آغاز و با ادراک سیستم پایان می یابد.

مرحله شناسایی مسأله و مفهوم سازی مدل مراحل نسبتاً کم تخصصی تر محسوب می شوند. مدل ساز در این مراحل برای مسأله مورد نظر خود گزاره های مفهومی و نمادینی ارائه می دهد و ضمن تنظیم نمادهای رفتاری و تدوین هدف های مطالعه مدل سازی، مرز سیستم را مشخص و ساختار آن را بر حسب حلقه های بازخورد عملیاتی و اطلاعات تدوین می کند. در جدول (٢-1)، مراحل فوق بر شمرده و نحوه ارتباط متقابل آنها مشخص شده است. شناسایی مسأله منوط به داشتن آگاهی از مسأله و اجزای آن و ارائه تعریف روشنی از آن است. این مرحله، در واقع تشریح کلامی محتوا و نمادهای مسأله است. تعریف مسأله باید به گونه ای پویا و برحسب رفتار متغیرها ارائه شود. برای هر مدل سه نوع رفتار نموداری می توان در نظر گرفت:

2-1-4-2. نظام­های ارزی میانه…………………………………… 24

2-1-4-3. نظام­های ارزی میخکوب شده نرم…………………………………… 25

2-1-4-4. نظام­های ارزی میخکوب سخت…………………………………….. 27

2-1-5. دیدگاه­های مختلف در ادبیات نرخ ارز…………………………………… 28

2-1-5-1. دیدگاه سنتی نرخ ارز…………………………………… 28

الف. روش کشش­ها …………………………………..28

ب. الگوی برابری قدرت خرید ( )…………………………………… 30

ج. الگوی ماندل – فلمینگ ( )…………………………………… 32

2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی……………………………………. 34

الف. الگوهای پولی تعیین نرخ ارز…………………………………… 34

ب. الگوی تعادل پورتفولیو…………………………………… 37

2-2. مطالعات انجام شده………………………………….. 38

2-2-1. مطالعات خارجی……………………………………. 38

2-2-2. مطالعات داخلی……………………………………. 46

2-3. مروری بر تحولات ارزی ایران…………………………………… 48

2-3-1. تحولات ارزی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی……………………………………. 48

2-3-2. تحولات ارزی پس از وقوع انقلاب اسلامی……………………………………. 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه…………………………………… 55

3-2. حدود پژوهش و روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات…………………………… 55

3-3. پیش بینی……………………………………. 56

3-4. الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی…………………………………… 57

3-4-1. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )………………………… 58

3-4-1-1. تاریخچه خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته…………………………. 58

3-4-1-2. ویژگی­های روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته………………… 59

3-4-1-3. الگوسازی ، و ……………………………………. 60

3-4-1-4. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته……………………….. 62

3-4-1-5. مراحل الگوسازی سری زمانی با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته………63

3-4-2. الگوهای شبکه­های عصبی مصنوعی ( )…………………………………… 64

3-4-2-1. تاریخچه شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………………. 64

3-4-2-2. مبانی شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………………. 65

3-4-2-3. مزیت­ها و معایب شبکه­های عصبی مصنوعی……………………………. 66

3-4-2-4. ساختار شبکه ­های عصبی مصنوعی…………………………………… 66

3-4-2-5. دسته­ بندی داده ­ها………………………………….. 68

3-4-2-6. واحدهای پردازش…………………………………….. 69

3-4-2-7. انواع توابع فعال­سازی (تبدیل)…………………………………… 69

3-4-2-8. انواع شبکه­ های عصبی……………………………………. 71

3-4-2-9. مراحل اساسی ساخت یکشبکه عصبی مصنوعی…………… 74

3-4-2-10. الگوریتم­های آموزش شبکه­ های عصبی مصنوعی…………….. 75

3-4-2-11. شبکه­ های پرسپترون چند لایه ( )…………………………………… 76

3-4-2-12. معیارهای خطا………………………………….. 79

3-4-3. مفاهیم فازی……………………………………. 80

3-4-3-1. تاریخچه نظریه فازی……………………………………. 80

3-4-3-2. مجموعه های فازی……………………………………. 81

3-4-3-3. عملگرهای فازی……………………………………. 82

3-4-3-4. اصل گسترش در مجموعه­ های فازی……………………………………. 82

3-4-3-5. عدد فازی……………………………………. 83

3-4-3-6. مبانی رگرسیون فازی……………………………………. 85

3-5. الگوی هوش محاسباتی ترکیبی……………………………………. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه…………………………………… 96

4-2. مجموعه­ی داده ­ها …………………………………..96

4-3. آماده­سازی داده ­های ورودی……………………………………. 97

4-4. برازش الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته…………….. 98

4-5. طراحی و آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی……………………. 105

4-5-1. انتخاب نوع شبکه…………………………………… 106

4-5-2. تعیین تعداد لایه­ ها …………………………………..106

4-5-3. تعیین تعداد نرون­های هر لایه…………………………………… 107

4-5-4. تعیین توابع فعال­سازی……………………………………. 110

4-5-5. تعیین الگوریتم آموزش…………………………………….. 110

4-5-6. مجموعه­های آموزش و آزمون…………………………………… 111

4-5-7. معیار سنجش عملکرد…………………………………… 111

4-6. فازی­سازی الگوی طراحی شده…………………………………… 113

4-7. فازی­سازی تجدید نظر شده و نهایی سازی مقادیر ضرایب…………… 117

4-8. مقایسه الگوی هوش محاسباتی ترکیبی با سایر الگوها…………….. 118

4-9. آزمون فرضیه­های پژوهش…………………………………….. 119

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1. خلاصه و نتیجه ­گیری……………………………………. 122

5-2. پیشنهادها …………………………………..123

منابع…………………………………… 124

پیوست……………………………………. 132

چکیده:

پیش­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی از مهم­ترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش­بینی است. امروزه با وجود روش­های متعدد پیش­بینی، هنوز پیش­بینی دقیق نرخ ارز کار چندان ساده­ای نیست و اکثر محققان درصدد به­کارگیری و ترکیب روش­های متفاوت به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر هستند. الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین الگوهای سری های زمانی هستند. مهم­ترین محدودیت آن­ها پیش فرض خطی بودن الگو است. شبكه های عصبی مصنوعی از جمله مهم­ترین و دقیق ترین روش­های حال حاضر جهت الگو سازی غیرخطی داده ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت های شبکه های عصبی، این گونه از شبکه ها را نمی توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت. الگوی رگرسیون فازی یک الگوی مناسب در شرایط پیش­بینی با داده­های کم است. امّا عملکرد آن­ها در حالت کلی چندان رضایت بخش نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت های خطی و تعداد داده های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده شده است. اطلاعات استفاده شده در این پژوهش شامل 115 داده­ی هفتگی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) از تاریخ 12/01/1391 تا 21/03/1393 است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه­گیری عملکرد پیش­بینی الگوی ارایه شده از شاخص­های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا ( )، میانگین مربع خطا ( )، مجموع مربع خطا ( )، ریشه میانگین مربع خطا ( )، میانگین درصد مطلق خطا ( ) و میانگین خطا ( ) استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که الگوی هوش محاسباتی ترکیبی نسبت به سایر الگوها نتایج دقیق­تری در پیش­بینی نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) ارایه می­دهد.

فصل یکم: مقدمه و کلیات

مقدمه:

پیش­بینی یکی از ابزارهای مدیریت مؤفق و عنصر کلیدی در مدیریت و برنامه­ریزی­های اقتصادی محسوب می­شود. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بسیار پراهمیت و تأثیرگذار بر بخش­های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی یک کشور، هم­چون وضعیت تراز ­پرداخت­ها و قدرت رقابت بین­المللی، نقش تعیین­کننده­ای در سیاست­گذاری­های اقتصادی ایفا می­کند. تغییرات نرخ ارز، بخش­های مختلف اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، الگوسازی و پیش­بینی روند آتی این متغیر برای ارایه سیاست­ها و رهنمود­های اقتصادی امری ضروری به نظر می­رسد اما این امر با توجه به ساختار اقتصادی ایران اهمیت دوچندانی پیدا می­کند. از آن­جا که قسمت اعظم درآمد­های ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تأمین می­شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز می­تواند تأثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازار­های داخلی داشته باشد. با توجه به موارد گفته شده جای تعجب نیست که حجم عظیمی از ادبیات اقتصادی به الگو­سازی و پیش­بینی نرخ­های ارز پرداخته است.

بررسی ادبیات موضوع مربوط به پیش­بینی در بازارهای مالی نشان­دهنده­ی این مطلب است که بررسی رفتار نرخ ارز با استفاده از یک الگو به سختی قابل پیش­بینی بوده و پیش­بینی نرخ ارز مشکلات ذاتی به همراه دارد (پرمینگر و فرانک[1]، 2007).

به­کارگیری روش­های ترکیبی یا ترکیب روش­های مختلف یک راه متداول به منظور رفع محدودیت­های روش­های تکی و بهبود دقت پیش­بینی­ها است. ایده­ی اساسی در ترکیب روش­ها بر این اساس استوار است که هیچ یک از روش­های موجود، یک روش جامع برای پیش­بینی نبوده و قابلیت به­کارگیری در هر شرایط و هر نوع داده را ندارد. بنابراین، با ترکیب روش­های مختلف می­توان نقاط ضعف یک روش را با استفاده از نقاط قوت روش دیگر بهبود بخشید (چن[2]، 1996).

بنابراین، در این پژوهش با به­کارگیری مفاهیم پایه­ای و مزیت­های منحصر به فرد هر یک از الگو­های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی، یک روش ترکیبی به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) ارایه می­شود.

1-1- بیان مسأله

پیش­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی­ یکی از مهم­ترین مؤلفه­های مؤثر در انتخاب روش پیش­بینی است. پیش­بینی متغیرهای اقتصادی به دو صورت پیش­بینی کیفی[1] و پیش­بینی کمی[2] صورت می­پذیرد. پیش­بینی کیفی به تجربه و توانایی­های افراد و پیش­بینی کمی به تابع توزیع احتمال هر پدیده بستگی دارد. گجراتی[3] پیش­بینی را بخش مهمی از تحلیل­های اقتصاد­سنجی می­داند و برای برخی از پژوهش­گران مهم­ترین قسمت از علم اقتصاد­سنجی، پیش­بینی است. فریدمن[4] معتقد است تنها آزمون مناسب برای اعتبار یک الگو، مقایسه­ی پیش­بینی آن با تجربه است. پیندایک و روبین­فلد[5] هدف اصلی از ساختن الگوهای رگرسیون را پیش­بینی می­دانند.

نرخ ارز یک متغیر اقتصادی است که پیش­بینی آن مورد توجه­ی بسیاری از فعالان اقتصادی است. این فعالان اقتصادی را می­توان به سه گروه تقسیم کرد. دسته­ی اول سیاست­گذاران اقتصادی و بانک­های مرکزی هستند. تحت یک نظام ارزی شناور بانک­های مرکزی به منظور هموارسازی نوسانات بازار، در بازار ارز مداخله می­کنند. دلایل آن­ها برای این مداخله می­تواند شامل نوسان­های بیش از حد معمول نرخ ارز و در نتیجه اثرات آن بر فعالیت­های اقتصادی باشد. بنابراین، پیش­بینی نرخ ارز از طرف این گروه لازمه­ی چنین مداخله­ای است. دسته­ی دوم بنگاه­های فعال در زمینه تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی هستند که با جهانی شدن اقتصاد، این نوع سرمایه­گذاری­ها و به تبع آن ریسک­های مرتبط با این فعالیت­های بین­المللی افزایش یافته است. از مهم­ترین ریسک­های مرتبط با این فعالیت­ها، ریسک مربوط به نرخ ارز است؛ چرا که تغییرات نرخ ارز، درآمد، هزینه و به تبع آن سود بنگاه­ها را به منظور کسب منفعت بیش­تر تحت تأثیر قرار می­دهد. در نهایت دسته­ی سوم سفته­بازان بازار ارز هستند که با توجه به اهمیت این بازار در عرصه­ی بین­المللی می­توان این گروه را مشتاق­ترین علاقمندان به پیش­بینی نرخ ارز دانست (موسا[6]، 2000).

پیش­بینی نرخ­ ارز برای فعالان و پیش­بینی­کنندگان در بازار نرخ ارز از اهمیت اساسی برخوردار است. با وجود این، برخی معتقدند که پیش­بینی نرخ ارز امکان­پذیر نبوده و سیر تکاملی هر نوع نرخ ارزی از فرضیه­ی بازار کارا ( )[7] تبعیت می­کند. براساس این فرضیه، بهترین روش برای پیش­بینی نرخ ارز روز آتی، اتکا به نرخ کنونی آن بوده و نرخ ارز واقعی از فرضیه­ی گام تصادفی ( )[8] پیروی می­کند. این بدبینی در پیش­بینی نرخ ارز، پس از انتشار مقاله میس و روگوف[9] به وجود آمد. آنان در مطالعه خود نشان دادند که هیچ نوع روش تک معادله­ای، برای پیش­بینی نرخ ارز، بهتر از روش گام تصادفی نیست. چراکه تمامی روش­های بررسی شده توسط این محققان، روش­هایی خطی بوده، در صورتی که این حقیقت توسط بسیاری از محققین پذیرفته شده که تغییرات نرخ ارز، غیرخطی است (پایلبیم[10]، 1998).

نتایج حاصل از بررسی کارا و یا ناکارا بودن بازارهای مالی در ایران نشان­دهنده­ی ناکارا بودن بازار ارز در ایران است (سلامی، 1380).

به­کارگیری روش­های سری زمانی به منظور پیش­بینی بازارهای مالی، بهبود تصمیم­گیری­ها و سرمایه­گذاری­ها به ضرورتی انکارناپذیر در دنیای امروز تبدیل شده است. تلاش­های زیادی در چند دهه­­ی اخیر به منظور توسعه و بهبود الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی انجام شده است. یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین الگوهای سری­های زمانی، الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته هستند. این الگوها به­دلیل سادگی در فهم و به­کارگیری، در چند دهه­ی اخیر بسیار مورد توجه بوده­اند، اما به­کارگیری آن­ها در حالت کلی محدود است. مهم­ترین محدودیت این­گونه الگوها پیش فرض خطی بودن آن­ها است. بنابراین، الگوهای غیر خطی نمی­توانند توسط الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته محاسبه گردند و به همین دلیل است که برآورد الگوهای خطی، برای مسایل پیچیده دنیای واقعی که بیش­تر الگوهای غیرخطی هستند، همیشه رضایت­بخش نخواهد بود (خاشعی و بیجاری، 1387).

شبكه های عصبی مصنوعی از جمله مهم­ترین و دقیق ترین روش­های حال حاضر جهت الگو سازی غیرخطی داده ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت های شبکه های عصبی، این گونه از شبکه ها را نمی توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت.

روش­های پیش­بینی فازی، به دلیل استفاده از اعداد فازی به جای اعداد قطعی، نسبت به سایر روش­های مشابه به داده­های کمتری نیاز دارد اما عملکرد آن­ها همیشه رضایت­بخش نیست (خاشعی و بیجاری[11]، 2009).

بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت های خطی و تعداد داده های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) استفاده می­شود.

2-1- پرسش پژوهش

آیا الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوهای خود­رگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )[1]، شبکه­های عصبی مصنوعی ( )[2] و الگوی ترکیبی ) ارایه می­دهد؟

3-1- فرضیه های پژوهش

با توجه به پرسش پژوهش سه فرضیه وجود دارد:

1- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ارایه می­دهد.

2- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی شبکه عصبی مصنوعی ارایه می­دهد.

3- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی ترکیبی ( ) ارایه می­دهد.

4-1- اهداف پژوهش

با توجه به اهمیت پیش­بینی نرخ ارز، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در مسیر تحقق این هدف اصلی، برخی دیگر از اهداف فرعی نیز محقق خواهد شد که در زیر به آن­ها اشاره شده است:

– بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

– بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

– بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­ی هوش محاسباتی ترکیبی و الگوی ترکیبی ( ) در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

5-1- روش پژوهش

در پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی­ نرخ ارز، یک الگوی ترکیبی جدید با تکیه بر مفاهیم اساسی الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه­های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی ارایه می­شود. هم­چنین در الگوی ارایه شده، از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت های خطی و تعداد داده های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده می­شود.

در الگوی ارایه شده در مرحله­ی اول، ابتدا یک الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته به منظور الگوسازی جز خطی الگو ، بر روی داده های سری زمانی مورد مطالعه برازش می گردد. در مرحله­ی دوم، یک شبکه عصبی با استفاده از اطلاعات موجود در باقیمانده های الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته آموزش می­بیند.در مرحله­ی سوم،نتایج به­دست آمده از مرحله­ی یک و دو به منظور الگوسازی تمامی روابط موجود در داده های سری زمانی مورد مطالعه ترکیب می­شوند. در مرحله­ی چهارم الگوی ترکیبی ( )، فازی­سازی می­شود. در نهایت الگوی فازی­سازی شده برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) اعمال و عملکرد آن با الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و الگوی ترکیبی ( ) مقایسه می­شود.

در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری عملکرد پیش­بینی الگوی ارایه شده از شاخص­های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا ( )[1]، میانگین مربع خطا ( )[2]، مجموع مربع خطا ( )[3]، ریشه میانگین مربع خطا ( )[4]، میانگین درصد مطلق خطا ( )[5] و میانگین خطا ( )[6] استفاده می­شود.

[1]. Mean Absolut Error

[2]. Mean Squared Error

[3]. Sum Squared Error

[4]. Root Mean Squared Error

[5]. Mean Absolute Persentage Error

[6]. Mean Error

[1]. Auto – Regressive Integrated Moving Average

[2]. Artificial Neural Network