2 .1 .6 روش های پولشویی.. 12

2 .1 .7 موارد مشکوک به پولشویی در بانک ها و مؤسسات اعتباری.. 14

2 .1 .8 ضرورت بهره گیری از راه حل های ضد پولشویی.. 17

2 .1 .9 روش های مبارزه با پولشویی.. 18

2 .1 .10 وظایف و اصول الزامی برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی.. 23

2 .1 .11 انواع گزارش های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک… 29

2 .2 داده کاوی.. 31

2 .2 .1 تاریخچه داده کاوی.. 31

2 .2 .2 چارچوبی کلی برای الگوریتم های داده کاوی.. 33

2 .2 .3 کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی.. 35

2 .2 .4 پرکاربردترین روش های داده کاوی برای کشف تقلب های مالی.. 40

2 .2 .5 رویکرد داده کاوی در حل مسائل پولشویی.. 42

2 .2 .6 برخی تحقیقات مرتبط.. 46

2 .3 جمع بندی.. 49

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده کاوی.. 52

3دیباچه. 53

3 .1 روش شناسی تحقیق.. 53

3 .1 .1 روش تحقیق.. 53

3 .2 شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده ها 54

3 .2 .1 بررسی داده های قابل دریافت… 54

3 .2 .2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك… 55

3 .2 .3 بررسی محدودیت های بانك در ارائه اطلاعات.. 55

3 .2 .4 بررسی محدودیت های بانك اطلاعاتی.. 55

3 .2 .5 مشخص شدن داده های مورد نیاز برای فاز های مختلف پروژه . 56

3 .2 .6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 56

3 .2 .7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56

3 .2 .8 آمایش داده ها 56

3 .3 جامعه نظری و روش نمونه گیری.. 57

3 .4 مفروضات تحقیق.. 58

3 .5 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 58

3 .5 .1 مرور پیشینه تحقیق.. 59

3 .5 .2 نظرخواهی از خبرگان.. 60

3 .5 .3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی.. 66

3 .5 .4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده کاوی.. 68

3 .5 .5 جمع بندی.. 74

4فصل چهارم اجرای تحقیق… 75

4دیباچه. 76

4 .1 جزئیات پیاده سازی مدل.. 76

4 .1 .1 آمایش داده ها 76

4 .1 .2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخص های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک… 77

4 .1 .3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب… 80

4 .1 .4 خوشه بندی.. 83

4 .1 .5 اجرای الگوریتم نظارت شده 92

4 .1 .6 جمع آوری نتایج.. 93

4 .2 تست و ارزیابی.. 94

4 .2 .1 نحوه تست… 94

4 .2 .2 محاسبه معیار های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت… 95

4 .3 نتیجه گیری.. 96

5فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری.. 98

5دیباچه. 99

5 .1 نتیجه گیری.. 99

5 .2 محدودیت های پژوهش…. 100

5 .3 پیشنهاد برای پژوهش های آینده 101

6منابع و مراجع.. 102

شکل ‏2‑1 مدل CRISP-DM… 34

شکل ‏2‑2 روش های استفاده شده برای کشف انواع تقلبات مالی.. 36

شکل ‏3‑1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده کاوی.. 72

شکل ‏4‑1 توزیع شاخص MLI. 79

شکل ‏4‑2 توزیع شاخص MLISQR.. 79

شکل ‏4‑3 نمودار واریز نقدی مشتریان.. 80

شکل ‏4‑4 مراحل ایجاد شاخص MLISQR.. 81

شکل ‏4‑5 جدول داده های تفکیك شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82

شکل ‏4‑6 هیستوگرام مجموع واریز در خوشه بندی ای ام. 84

شکل ‏4‑7 هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای ام. 84

شکل ‏4‑8 هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای ام. 85

شکل ‏4‑9 هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای ام. 85

شکل ‏4‑10 خوشه بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر. 86

شکل ‏4‑11 خوشه بندی گروه متناظر مدل اول.. 87

شکل ‏4‑12 خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم. 88

شکل ‏4‑13 خوشه بندی گروه متناظر مدل سوم. 89

شکل ‏4‑14 جدا کردن خوشه اکثریت… 90

شکل ‏4‑15 خوشه بندی توسط کامینز و کوهنن.. 91

شکل ‏4‑16 اجرای الگوریتم های نظارت شده 93

جدول ‏4‑1 معیار های ارزیابی.. 95

جدول ‏4‑2 محاسبه معیار های ارزیابی برای شبکه عصبی.. 95

1 .1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

• بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

• مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می شود که از راه های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک ها هستند[44].